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거시계량모형을 이용한 외생적 요인의 경제파급효과 분석

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  • 저자 신석하(辛석夏)
  • 발행일 2005/12/31
  • 시리즈 번호 2005-14
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요약 본 연구의 목적은 거시계량모형의 기본구조를 구축하고, 기본구조의 타당성을 대외변수 및 정책수단의 파급효과를 통해 점검하는 것이다.

본 연구에서는 수요 측면의 충격이 장기에도 실물변수에 영향을 미치는 것은 경제이론이나 선험적 기대와 부합하지 않는다는 인식하에, 수요충격의 실물변수에 대한 영향이 시간이 지남에 따라 감소하는 형태의 파급효과를 제공하도록 모형을 구축하였다.

본 연구에서 구축한 모형은 총공급, 총수요, 국제수지, 노동, 물가, 금융의 6개 부문, 50여개 행태식 및 정의식으로 구성된 중규모 모형이며, 개별 행태식은 대부분 오차수정모형으로 구성되었다. 장기행태식은 장기균형수준을 결정하는 요인들로 한정하였으며, 단기행태식은 경제이론 또는 선험적 기대와 부합하는 변수 중에서 일정 정도 통계적 유의성을 갖는 변수들로 구성하였다.

모형을 이용하여 국제유가, 해외 GDP, 콜금리, 정부 재정지출, 총요소생산성 등이 변화하였을 경우의 파급효과를 분석한 결과 대체로 경제이론이나 선험적 기대와 부합하는 방향으로 전개되었으며, 공급 측 요인인 총요소생산성을 제외한 나머지 수요 측면의 실물변수 파급효과는 일정 정도 시간이 지나면 감소하는 모습을 나타내었다.

그러나 파급효과의 크기나 시차구조 등에 대해서는 향후 모형을 보다 정치화한 후 점검할 필요가 있는 것으로 보인다. 또한 경제전망에 사용하기 위해서는 모형의 추정적합도를 개선하는 한편 재정부문 및 자산부문을 모형에 포함하여 정책적 활용도를 제고할 필요가 있을 것으로 사료된다.
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