금융선물과 옵션시장의 활용방안 - KDI 한국개발연구원 - 연구 - 보고서
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연구보고서 금융선물과 옵션시장의 활용방안 1988.10.15

표지

Series No. 88-03

연구보고서 금융선물과 옵션시장의 활용방안 #자산가격 결정 #금융시장 구조

1988.10.15

  • KDI
    이선
  • KDI
    정승우
  • KDI
    최진욱
  • KDI
    김승중
국문요약
본 연구는 금융선물 및 옵션거래의 시의성을 참작하여 수행된
것으로 이론적인 정리보다는 해외시장의 활용과 국내시장 설립을
위한 기초자료가 동시에 검토되었다. 본 보고서는 크게 2부로 나누
어 구성되었는데 제1부에서 금융선물시장, 그리고 제2부에서 옵션
시장에 관하여 다각적인 연구자료가 제시되고 있다. 제1부는 외환
선물과 주가지수선물 그리고 금리선물의 해외시장 현황과 헤징기법
이 설명되고 있으며 각 금융선물의 국내 헤징수요가 분석되었다.
제2부는 미국 옵션시장의 현황과 거래기법 그리고 헤징전략과 활용
방안이 설명되고 끝으로 금융선물과 옵션시장에 대한 종합검토 및
정책건의가 제시되고 있다.

(※ 서문에서 발췌한 내용임)
목차
I. 금융선물거래의 헤징수요분석과 활용방안

 1. 금융선물거래의 활용과 기대효과
  가. 금융선물거래의 개요
  나. 금융선물거래의 활용과 기대효과

 2. 換危險과 외환선물거래의 헤징효과분석
  가. 서
  나. 換危險의 분류와 분산방법
  다. 환차손익의 추정
  라. 외환선물거래의 시뮬레이션 분석
  마. 외환선물거래의 활용방안과 기대효과
  바. 요약 및 정책건의

 3. 주가지수 선물시장의 현황과 활용방안
  가. 주가지수선물의 필요성과 주가지수의 분류
  나. 해외 주가지수 선물시장의 현황
  다. 주가지수 선물의 거래유형과 헤징전략
  라. 국내 주가지수선물의 헤징수요 분석

 4. 금리선물시장의 현황과 활용방안
  가. 금리선물거래의 개요
  나. 해외의 금리선물시장
  다. 금리선물의 거래유형과 헤징전략

II. 옵션시장의 현황과 활용방안

 5. 옵션의 역사와 기본개념
  가. 옵션의 역사
  나. 기본개념
  다. 옵션의 종류와 거래메카니즘

 6. 옵션가격의 결정
  가. 옵션가격의 결정요인 분석
  나. 옵션가격의 잠재가치 분석과 기초산정 방법
  다. 이항식 옵션가격 산정방법
  라. 블랙-숄즈옵션가격 산정방법

 7. 옵션헤징전략
  가. 인도월과 행사가격의 결정방안
  나. 기본옵션 헤징 방법

 8. 옵션투기전략
  가. 버티컬 스프레드
  나. 호리존틀 스프레드와 델타뉴츄럴 스프레드

 9. 옵션 중재전략
  가. 콘버전과 리버스 콘버전
  나. 크레딧 박스와 데빗 박스

 10. 옵션의 유용성과 활용방안
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