KDI 한국개발연구원

거시

연구보고서

승법 계절 ARIMA 모형의 구조식별방법

페이스북

저자 여운방(呂運邦) , 손영숙(孫英淑)
발행일 1985/09/27
시리즈 번호 85-03

원문보기

요약 본 연구에서는 경기종합지수 작성에 이용되는 22개 경제대표시
계열들 각각에 적합한 승법 Seasonal ARIMA 모형의 구조식별방법
을 제시하고 이 방법에 의해 실제로 모형을 선정하는 한편, 계절성
이 존재하는 경제시계열에 대한 모형화를 시도함으로써 각종 경제
변동 상황을 분석 예측하는 데 기여하고자 한다.

이를 위하여 제2장에서는 'X-11 ARIMA'의 배경과 이에 의한
계절조정 과정에 대해 간략히 소개하였으며 실제로 이 방법을 이용
한 계절조정을 예를 들어 설명하였다. 제3장에서는 시계열의 예측
수단으로 사용되어 온 '박스-젠킨스'모형과 이의 구조식별방법에 의
해 소개하는 한편, 최근에 '그레이'가 제안한 ARIMA모형의 구조식
별방법에 대한 이론적 근거와 적용 예를 들었으며, 이어 '박스-젠킨
스'기법, '그레이' 기법, 그리고 이들 기법과 'X-11 ARIMA'방식을
연결하여 주어진 시계열에 적합한 승법 Seasonal ARIMA 모형의
구조식별방법에 관해 설명한다.

특히 제3장의 제5절에서는 전술한 모형구조 식별방법에 대한
이해를 돕기 위해서 실제로 경기종합지수 작성에 이용되는 경제대
표 시계열들에 적합한 모형을 선정하고 이 모형들을 사용하여 경기
종합지수를 작성하는 과정을 보였다. 또한 마지막 장에서는 본 연
구결과의 문제점 및 개선해야 할 점들을 요약 정리하였다.

(※ 서문에서 발췌한 내용임)